れっどの投資日記

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実運用結果

自動運用してから約３ヶ月が経ちました。
ES、ER2それぞれの運用結果は以下のような感じです。

ESはバックテスト時の資産曲線上に乗っている感じ。
ER2のほうは、ややドローダウン気味ですね。

どちらもエントリールールは同じなのですが、
ER2のほうは既に結構動いてしまった後にエントリーしている感じです。

ESのみの運用で様子をみますかね。
それと、もう少しエントリー回数を増やしたいですね。
色々試してみますか。

コメント（10）| トラックバック（0）| 投資| 2007/04/01(日) 09:32:52

なんとも久々の日記になってしまいました。

日経225先物のシステムを作って結構いけそうなので、今月から試運転開始しました。
システムの概要はこんな感じです。（概要になってないか）

【システム概要】
・とある指標の組み合わせでBuy/Shortを決定
・寄成りエントリー、引成り手仕舞い
・毎日シグナルが発生する。

シグナル自体は自動で出るようにしているのですが、注文は手動なんですよね。
TradeStation2000iを使えば完全自動化も出来るみたいなのですが、
ランニングコストが結構かかるみたいなので躊躇してます。（^^;

とりあえず今の所、kabu.comの自動売買で運用中。
松井証券の逆指値の仕組みに注目ですね。
あそこは先物手数料安いので。

【システム成績】
225先物Big1枚での成績です。
数字の$は円と読み変えてください。
先物1枚、6年間で約3,000万円ですね。