http://reddia.blog88.fc2.com/ 投資に関する日記 ja http://reddia.blog88.fc2.com/blog-entry-13.html 自動運用してから約３ヶ月が経ちました。ES、ER2それぞれの運用結果は以下のような感じです。　　　　ESはバックテスト時の資産曲線上に乗っている感じ。ER2のほうは、ややドローダウン気味ですね。どちらもエントリールールは同じなのですが、ER2のほうは既に結構動いてしまった後にエントリーしている感じです。ESのみの運用で様子をみますかね。それと、もう少しエントリー回数を増やしたいですね。色々試してみますか。 ES、ER2それぞれの運用結果は以下のような感じです。

　　　　


ESはバックテスト時の資産曲線上に乗っている感じ。
ER2のほうは、ややドローダウン気味ですね。

どちらもエントリールールは同じなのですが、
ER2のほうは既に結構動いてしまった後にエントリーしている感じです。

ESのみの運用で様子をみますかね。
それと、もう少しエントリー回数を増やしたいですね。
色々試してみますか。
]]> 投資 2007-04-01T09:32:52+09:00 れっど★ FC2-BLOG http://reddia.blog88.fc2.com/blog-entry-12.html なんとも久々の日記になってしまいました。日経225先物のシステムを作って結構いけそうなので、今月から試運転開始しました。システムの概要はこんな感じです。（概要になってないか）【システム概要】・とある指標の組み合わせでBuy/Shortを決定・寄成りエントリー、引成り手仕舞い・毎日シグナルが発生する。シグナル自体は自動で出るようにしているのですが、注文は手動なんですよね。TradeStation2000iを使えば完全自動化も出
日経225先物のシステムを作って結構いけそうなので、今月から試運転開始しました。
システムの概要はこんな感じです。（概要になってないか）

【システム概要】
・とある指標の組み合わせでBuy/Shortを決定
・寄成りエントリー、引成り手仕舞い
・毎日シグナルが発生する。

シグナル自体は自動で出るようにしているのですが、注文は手動なんですよね。
TradeStation2000iを使えば完全自動化も出来るみたいなのですが、
ランニングコストが結構かかるみたいなので躊躇してます。（^^;

とりあえず今の所、kabu.comの自動売買で運用中。
松井証券の逆指値の仕組みに注目ですね。
あそこは先物手数料安いので。

【システム成績】
225先物Big1枚での成績です。
数字の$は円と読み変えてください。
先物1枚、6年間で約3,000万円ですね。

　　　

]]> 先物 2007-03-10T19:23:36+09:00 れっど★ FC2-BLOG http://reddia.blog88.fc2.com/blog-entry-11.html 自動売買だとあまり書く事ないですね。今の所勝ったり負けたり、横ばい気味。もうしばらく経たないと評価できないですね。まぁ相場なんて上げるか下げるかしかないので、一方的に負け続けるって事もないでしょう。仮に一方的に負けるようであれば、その逆に張ればいいだけだし。（＾＾；
今の所勝ったり負けたり、横ばい気味。
もうしばらく経たないと評価できないですね。

まぁ相場なんて上げるか下げるかしかないので、
一方的に負け続けるって事もないでしょう。

仮に一方的に負けるようであれば、その逆に張ればいいだけだし。
（＾＾；
]]> 先物 2007-01-30T23:07:28+09:00 れっど★ FC2-BLOG http://reddia.blog88.fc2.com/blog-entry-10.html ここ４日程トレード無し。ちょっとつまらないですね。何とかしてもう少しエントリー回数を増やせないものか・・・。かといって利益率も落としたく無いし、う～む。そういえば、TradeStationがVersion8.2にアップデートされて、為替も自動売買出来るようになった模様です。ちょっと面白そうだな～♪
何とかしてもう少しエントリー回数を増やせないものか・・・。

かといって利益率も落としたく無いし、う～む。

そういえば、TradeStationがVersion8.2にアップデートされて、
為替も自動売買出来るようになった模様です。

ちょっと面白そうだな～♪ ]]> 先物 2007-01-22T01:24:28+09:00 れっど★ FC2-BLOG http://reddia.blog88.fc2.com/blog-entry-9.html 昨日の米市場はお休みだったようです。なんでも「Martin Luther King Jr. Day」だとか。そんな祝日もあったんですね。http://mam.econoday.com/
なんでも「Martin Luther King Jr. Day」だとか。

そんな祝日もあったんですね。

http://mam.econoday.com/ ]]> 投資 2007-01-16T23:05:42+09:00 れっど★ FC2-BLOG