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コメント

運用について

はじめまして、サルサで猿さです。

 過去のMaxDDを更新したからシステムを停止するというのは、合理的ではないと思います。過去のMaxDDは必ず更新される運命にあるのですから。

しかし、参考指標にはなりますね。
幸い、MaxDDも低いようですから、システム停止に追い込まれた時の損失額は少なくて済むでしょう。(※MaxDDがここまで低い事自体、最適化の危険性を疑うべきですけれど。。。)

システムの堅牢性を評価する上で、何も実弾でやる必要はないと思いますよ。(すぐに運用したい気持ちは良く分かりますので、気持ちを満たしたいのであれば、最小枚数1枚での運用で様子を見るのは良いと思います。)

ちなみに、私が第三者から買ったシステムは、バックテスト上では右上がりの綺麗な直線でしたが、実際の運用で日の目を見る事無く、MaxDDを更新していきましたよv-217

あまり過度の期待を持たずに、多少疑う位が丁度良いといえます。

こちらのブログでは、はじめましてですね。

システムの堅牢性チェックもそうですが、実際に運用してみて初めて分かる事もあるので(スリッページの発生度合いとか、TradeStation関数の動きなど)そのへんのチェックも兼ねて実弾試験運用しています。
もちろん、ES・ER2それぞれ1枚ずつですよ。恐いので・・・。(汗

基本的にはテクニカル指標を使わずに、プライスアクションやプライスレベルをもとにしたエントリー条件を組み合わせて、一つのシステムにしているので、最適化の余地はあまり無いと思います。
ですが、バックテスト結果だけ見ると非常に最適化の臭いはしますよね。(汗

実運用でMaxDDを更新するのはある程度覚悟しています。
ブログで書いたのは「月間でのマイナス幅」なので、MaxDDは$3,000位はあります。

実運用後に「システムが機能してないのか」、それとも「優位性は崩れおらずMaxDDを更新しているだけなのか」の見極めが難しいですよね。

サルサさんは、このへんどのように判断してますか?

システムについて

こんにちは。


> もちろん、ES・ER2それぞれ1枚ずつですよ。恐いので・・・。(汗

 実弾運用で、スリッページ等の試験をする事には賛成です。

ただ、システムに関してある程度把握しているのでわかるのですが、ES・ER2両方での運用では、相関性が高いような気がしますが、如何でしょう?リスクはそれだけ高まるので、どちらか1枚で運用される方が、機能しなかった時の被害が少ないと思いますよ。

(余計なおせっかいですいません、、、両方のスリッページを個別に把握するのなら、問題ないかもしれませんね。)

ちなみに、私の過去ログから検証してみたところ、往復のトレードでスリッページがBid/Askの差が1回分くらい発生していました。

> 実運用後に「システムが機能してないのか」、それとも「優位性は崩れ
> おらずMaxDDを更新しているだけなのか」の見極めが難しいですよ
> ね。
>
> サルサさんは、このへんどのように判断してますか?


 回答する前に聞いてみたい事があります。

れっどさんは、「システムが機能する」とはどのように考えていますか?
こう考えると、「機能しない」という意味が自分でもよく理解できると思いますよ。

サルサさん、こんにちは。

ご指摘の通り、ES・ER2の相関性は高いですね。片方が負ける時は、大抵もう片方も負けてます。
本当は相関性の低い投資対象を組み合わせたほうがいいんでしょうが、なんとなく2つ動いていると面白いので。(^^;

システムが機能しているかどうかですが、
システム稼動後半年~1年程度経過したら(ある程度評価に値する程度のトレード回数を経過したら)、該当期間での勝率・PF・利益率などを算出して、バックテスト時の勝率・PF・利益率から著しく乖離していなければ「システムは機能している」と判断しています。

なので、システムを作るときはなるべく勝率が高くなるようにしています。
バックテストで勝率70%で、稼動後半年の勝率が40%になっていれば、機能していないってすぐ分かりますから・・・。

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